证券的方差(证券投资学方差公式)

答案C C根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的贝塔系数线性相关方差和标准差用来衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险，协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计；方差未来实际收益率与期望收益率之间的偏离程度量化即为方差，得到方差后就可以算出标准差证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债_股票及存单等以组合的投资对象为标准，世界上；4计算每个收益率与平均值的差将每个收益率减去平均值得到差值5计算每个差值的平方将每个差值平方，得到方差6计算所有方差的平均数将所有方差相加然后除以总数7将求得的平均方差开根号，即可得到该证券的。

就是负相关两种证券收益变动结果是，一个涨一个跌，一个收益增长一个收益下降，总之是反向协方差表示的是两个变量的总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同 如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一；相关关系是一种非确定性的关系，相关系数是研究变量之间线性相关程度的量由于研究对象的不同，相关系数有如下几种定义方式简单相关系数又叫相关系数或线性相关系数，一般用字母r表示，用来度量两个变量间的线性关系应答。

协方差是指两个量的相关程度的指标如果衡量证券收益的话，比如说你买的某个股票和大盘的收益算出来的协方差，这个就能说明你的股票和大盘的变动是否正相关，负相关，或者不相关。

求最小方差组合，只要想就是求图中横坐标最小的那一点于是，完全正相关情况下看图，因为是线性，最小方差就是B两种证券中方差相对较小的那个点所在点的方差，故第一题选AD完全负相关时，最小方差就是σp=。